O motor honesto, na sua mão
Comprar uma opção: CALL ou PUT? Qual strike? Quanto custa?
O Lab responde no dado real. Escolha um ativo e uma estratégia, rode, e ele te diz a verdade: a regra tem vantagem ou não. Testamos numa parte do histórico que a estratégia nunca viu — o teste que os robôs que prometem lucro escondem. Aqui ninguém vende ganho. Vende a verdade e o tamanho do risco.
A lista da semana · seus vetores no motor
A sua lista curada (vetores ALTA → CALL · QUEDA → PUT) + MSTR (o caso-prova) rodando no motor. Para cada ativo: o que o CHiLo diz AGORA (concorda ou divergiu do seu vetor), há quantos dias está na tendência, e o veredito SURF (a edge paga o prêmio · ex: MSTR) ou EVITA (o prêmio come a direção) com a expectativa real sobre a Lei dos Grandes Números (vencimento 20-40 DU). Clique num ativo para abrir o detalhe da opção no Backtest.
O que o método entregou em paper · não é o seu resultado
A média do método rodando na cesta curada: acerto baixo + payoff alto = perde pequeno (o prêmio), ganha grande. Inclui os EVITA e os perdedores. É paper modelado (não foi você operando) e não é recomendação.
O quanto falta pra provar · LLN + Payoff + PSR juntos
O critério é cravado ANTES do dado (anti p-hacking). O real só abre com o veredito PROMOVER + auditoria de segurança + parecer legal + o seu GO. O PSR é a trava anti-sorte sobre o paper que JÁ entrou — não é veredito do método (o juiz do método é a Lei dos Grandes Números). Mercado só tem resultado pra quem entra.
Tudo que o método operou · ganhadores e perdedores
O registro forward do gate: cada operação que o CHiLo sinalizou e o método fechou em paper, com TODOS os desfechos — sem esconder as perdas, sem escolher os acertos (automático · zero seleção humana). É teste do método (não foi você operando) e não é recomendação. Enche conforme o método roda.
Black-Scholes lado a lado: implícita (planilha tiohuli) vs realizada (nosso motor)
A planilha do Tio Huli precifica a opção com a volatilidade implícita que você digita. O nosso motor usa a volatilidade realizada do ativo + a Selic. O nosso Black-Scholes reproduz a planilha dele ao centavo (S R$ 32 · strike R$ 32 · vol 20% · juros 14,25% · 30 DU → Call R$ 1,17 · Put R$ 0,63) — então a única diferença é a vol. Informe um ativo para ver, em R$, o prêmio de volatilidade que o comprador paga a mais (o gap que a grade USIM5 da aula mostrou: ~84% implícita vs ~56% realizada).
As 20 estratégias de opção · classificadas por convexidade MEDIDA
As 20 estruturas da sua planilha, com o payoff no vencimento e a convexidade que o motor MEDE da forma da curva (não declara). Convexa = perda definida (= o prêmio), ganho aberto — o núcleo do método (compra seca + pózinho). Trava = ganho e perda travados. Côncava = ganho pequeno, perda aberta — o perigo que você evita. Sobre um exemplo de ativo a R$ 100, vol 30%, 30 DU.
Seu perfil de risco
Você declara sua tolerância — não é recomendação nem análise de perfil regulada. O motor só mostra se cada estratégia cabe no limite que VOCÊ definir.
Vitrine Prova Real · o teste honesto, inclusive contra nós mesmos
Aqui você vê a nossa esteira rodando contra os nossos próprios resultados. As configurações abaixo passaram o teste fora-da-amostra (OOS), MAS o nosso Deflated Sharpe — que corrige para as centenas de tentativas da busca — reprova todas. Por isso nenhuma é vendida como edge confirmado. Não é recomendação de compra ou venda: o selo é o que a regra sinalizaria agora, e você decide e executa na sua conta.
Escolha o mercado
Escolha a estratégia
Configure
Mais barras = amostra maior. O motor exige no mínimo 200 operações reais para chamar uma estratégia de provada.
Rode e veja a verdade
O motor separa um pedaço do histórico que a estratégia nunca viu (out-of-sample) e mede se ela se sustenta lá. É o teste que os robôs que prometem lucro escondem.
Operação carry · paper-trade
Rendimento delta-neutro coletando funding · ZERO dinheiro real. Honesto: no dado denso de 3 anos rende ~3%/ano (BNB negativo), abaixo de lending de stablecoin (4-8%) — não é o edge que parecia. Mantido no ar por transparência, não como recomendação.
Antes de começar, 3 coisas
1 · É um laboratório de teste — não é recomendação nem promessa de retorno. Você decide e opera na sua conta; o Lab só lê dado público, nunca executa ordem.
2 · Quase nada sobrevive ao nosso teste anti-sorte (Deflated Sharpe): testar centenas de combinações faz aparecer "vencedores" por puro acaso, então reprovamos até os nossos melhores resultados.
3 · Foco: opções. A regra lê a tendência e diz CALL (alta) ou PUT (baixa). Veja as oportunidades no Radar e clique num ativo para abrir o detalhe e rodar no Backtest.