Metodologia
Como o motor separa o sinal do ruído.
A maioria dos robôs promete lucro e esconde a única coisa que importa: como a estratégia se sai no período que ela nunca viu. Aqui é o contrário. Você vê o caminho inteiro do teste, passo a passo, antes do seu capital entrar. Sem promessa de retorno; com o número na mesa.
O caminho da integridade
Quatro passos, sem pular nenhum.
Coleta de dados
Dado real e público de mercado (Yahoo, Binance, Banco Central). Nada inventado, tudo reproduzível. O teste começa do mundo como ele é, não de uma planilha conveniente.
Teste in-sample
A estratégia roda no histórico que ela já conhece. Aqui quase tudo parece bom: qualquer regra se encaixa no passado. É a parte fácil e é onde os robôs que prometem lucro param de te mostrar.
Filtro Deflated Sharpe
O teste que separa sorte de vantagem. Testando muitas combinações, sempre alguma brilha por acaso. O Deflated Sharpe (Bailey e López de Prado) desconta esse efeito e exige um desempenho muito maior, proporcional ao número de tentativas, no período fora da amostra. Reprovamos até os nossos melhores resultados aqui.
Veredito real
Aprovado, Reprovado ou Não provado, com os números na mesa: Sharpe out-of-sample, expectativa por operação e a perda de cauda (CVaR). Só então você decide, na sua conta, em modo simulado primeiro. Nada roda às escuras.
A verdade que ninguém te conta
Quase nenhuma estratégia sobrevive.
Rodamos cerca de 3000 estratégias com o rigor de um fundo. Quase nenhuma vence o simples comprar e segurar depois dos custos e das quedas. O nosso valor não é uma estratégia mágica que não existe. É o motor que separa a mentira da verdade, e a disciplina de risco que define o tamanho do seu tombo nos dias ruins. Usamos só estratégia de risco definido: a perda máxima é conhecida antes de operar.